Algorithms in Business

everywhere

Modele scoringowe w windykacji cz. I – zastosowania

Zakres stosowania modeli scoringowych w procesach windykacyjnych wynika z przyjętej przez instytucję finansową strategii oraz stopnia automatyzacji procesów windykacyjnych. Można wyróżniać dwa podejścia:

1. Drzewa decyzyjne oparte na regułach biznesowych.

Najczęściej stosowane w procesach windykacyjnych drzewa decyzyjne, wykorzystujące charakterystyki i atrybuty zmiennych znaczących w karcie scoringowej. Procesy windykacyjne w znacznym stopniu podlegają wówczas automatyzacji.

Podstawowe zmienne oceniane w drzewie decyzyjnym:

  • kwota zaległości,
  • DPD,
  • saldo całkowite zadłużenia,
  • historia płatności,
  • deklaracje spłaty

W tym przypadku stosuje się podejście dualne charakteryzujące się zaimplementowanym w systemie informatycznym drzewem decyzyjnym oraz funkcjonującą nieco „z boku” kartą scoringową. Takie rozwiązanie umożliwia testowanie „siły” karty scoringowej i ewentualne późniejsze jej zastosowanie w drzewie decyzyjnym.

2. Scoring windykacyjny w cyklach płatności.

W tym podejściu wyliczane jest prawdopodobieństwo przepływu sprawy windykacyjnej pomiędzy cyklami.

We wczesnym etapie windykacji estymujemy prawdopodobieństwo przejścia sprawy z cyklu 1 (0-30 DPD) do cyklu 2 (31-60 DPD) oraz z cyklu 2 do cyklu 3 (61-90 DPD). Przedział czasowy prognozy dostosowany jest do definicji przejścia sprawy pomiędzy cyklami. Zatem okres prognozy zawiera się w przedziale od 1-3 miesiący. Scoring w tym etapie umożliwia określenie tych rachunków dla których prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych opóźnień w spłacie zobowiąń jest największe. Obliczenie zatem scoringu umożliwia instytucji finansowej podjęcie niezbędnych działań wobec dłużników powiązanych z rachunkiem kredytowym, na którym występują zaległości w spłacie zobowiązań. W późnym etapie windykacjiestymujemy prawdopodobieństwo spłaty całości lub części kredytu w sytuacji gdy wystąpiło opóźnienie w spłacie w cyklu 3 (90+DPD). Prognozowanym zdarzeniem w tym przypadku staje się spłata ustalonej minimalnej kwoty. Prognozowana oczekiwana kwota spłaty stanowi wówczas iloczyn estymowanego prawdopodobieństwa, pozostałej kwoty do spłaty oraz spodziewanej części w jakiej zostanie spłacona (np. 25%).

Doświadczenia pokazują, że ok. 60%  wszystkich spraw windykacyjnych zaklasyfikowanych w cyklu 1 trafia do cyklu 2 a 20% z tych 60% z cyklu 2 do cyklu 3.

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>