Algorithms in Business

everywhere

Modele scoringowe w windykacji cz II – okno obserwacji

W moim poprzednim poście opisałem zastosowania modeli scoringowych w windykacji. Dzisiaj chciałbym się skupić na założeniach dotyczących okna obserwacji (performance window).

Okno obserwacji określa się w celu przygotowania zbioru danych potrzebnych do zbudowania karty scoringowej.

Okno obserwacji obejmuje:

  1. Datę obserwacji.
  2. Okres obserwacjiokreśla liczbę miesięcy dla których wykorzystane zostaną historyczne dane w zakresie obsługi zadłużenia. Dane te posłużą do budowy karty scoringowej. Tak powstały zbiór danych służy do określenia, które cechy mają najwyższą siłę przewidywania wystąpienia prognozowanego zdarzenia.

Okres obserwacji ustala się tak aby:

  • uwzględnione zostały zdarzenia sezonowe występujące w trakcie obsługi zadłużenia,
  • zostały wybrane do analizy danych sprawy , które nie są zbyt „stare”,
  • uwzględniał dostępność danych w Banku.

Zazwyczaj przyjmuje się, że okres obserwacji wynosi 12 miesięcy a okres czasowy badania zmiennych w próbie (sample window) 6 miesięcy.

W dla wyznaczonego okna obserwacji zbiera się wartości dla zmiennych z systemu księgowego np. kapitał wymagalny, odsetki wymagalne itp.. Do tych danych dołącza się również informacje z samego systemu windykacyjnego między innymi w zakresie:

  1. deklaracji spłat: dotrzymana, niedotrzymana, złamana;
  2. skuteczności kontaktów;
  3. przyczyn opóźnień;

Wykorzystując powyższe informacje można w sposób precyzyjny wyskalować atrybuty dla poszczególnych wskaźników, będących atrybutami modelu scoringowego:

modele scoringowe w windykacji atrybuty

W przypadku budowy modelu scoringowego szczególną uwagę należy zwrócić na segmentację klientów. Jak pokazuje praktyka, modele scoringowe często nie uwzględniają podczas klientów typu Private i VIP.

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>